Sobre el uso del dominio de atracción para la identificación de distribuciones de valores extremos para máximos

Resumen

Usualmente, las distribuciones de valores extremos tipos I (VE-I), II (VE-II) y III (VE-lll), (Gumbel, Fréchet y Weibull, respectivamente) se identifican por medio del uso de la distribución General de Valores Extremos (GVE), lo que simboliza a los tres tipos, aún cuando el I sólo puede ser representado en el momento en que se toma el límite, en caso de que β → 0. Existen diversos procedimientos que se han propuesto en la literatura técnica para llevar a cabo la identificación de distribuciones de valores extremos sin estimar los parámetros de la distribución, por ejemplo, los criterios de Tiago de Oliveira, Van Monfort, Hosking y Hosking, Wood y Wallis. Se presenta un procedimiento basado en el Método de la Curvatura, propuesto por Castillo para la identificación de distribuciones de valores extremos para máximos, basado en muestras de datos de valores extremos. Se incluyen varios ejemplos de aplicación que ilustran el procedimiento.